منصة التداول backtesting الاستراتيجية

باعتباره تاجر الآلي ربما كنت في حاجة إلى المكونات التالية: وسيط الاعتبار نقطة الانطلاق للتداول في الأسواق يعيش بيانات السوق لإطعام الروبوت التداول الخاص بك بحيث يمكن أن تولد إشارات التداول. معظم السماسرة توفر بيانات السوق مع العنصر التكنولوجي الملكية أو طرف ثالث على الرغم من بيانات السوق كما يمكن الحصول عليها من بائع مستقلة (على سبيل المثال تقوم بعض المؤسسات). أجل التوجيه لنقل الأوامر لتبادل. يمكن أن تكون هذه الملكية إلى وسيط المنفذة أو طرف ثالث على أساس (مثل زن النار). وسيط منصة التداول للوصول إلى معلومات حسابك، أوامر مكان، الخ رسم منهاج أحيانا قدرات رسم منصة سيط دون المتوسط ​​ومطلوب منصة رسم مستقلة (على سبيل المثال تقوم بعض المؤسسات) إشارة منصة الجيل الروبوت التداول الفعلي: فهو يحلل بيانات السوق، الحساب ومواقف المعلومات وتطبق استراتيجيات التداول الآلي لتوليد اشارات إدارة التجارة (أي شراء / بيع / خروج، وما إلى ذلك). Excecution منصة يستقبل إشارات التجارة وتحيلها إلى توجيه النظام. منصة استضافة يمكنك استضافة الروبوت التداول على الجهاز المحلي الخاص بك، فإنه يستضيف في ملقم مستأجرة مخصصة أو تكليف وسيط متخصص لاستضافة وتشغيل الروبوت التداول الخاص بك. بيانات السوق التاريخية المستخدمة كمصدر لاستراتيجيات التداول مرة أخرى اختبار تطوير التطبيقات الاستراتيجية تسمح للترميز، والتحسين، والعودة اختبار وتحليل نتيجة لاستراتيجيات التداول. حزمة التحليل الإحصائي لفي عمق التحليل الإحصائي لنتائج الاختبار مرة أخرى. بعض هذه الفروق هي البدني، وبعضها منطقي. على سبيل المثال، TradeStation حزم الكثير من النقاط فوق في نظام واحد: حساب وسيط ومنصة التداول التي تسمح لك: يبدو أنه يناسب مشروع القانون تماما، أليس كذلك؟ نوع وسيط القضايا المختلفة في الاعتبار: هو وسيط وسيط مقاصة، وFCM وعدم تبادل المعلومات أو وسيط إدخال؟ إذا كان هذا الأخير هو وسيط إدخال مستقلة أو وسيط إدخال مضمونة (مدعومة أكثر وضوحا)؟ ويبدو أن أقرب إلى تبادل أنت وسيط هو (من حيث العلاقة)، ​​كان ذلك أفضل / أكثر أمنا هو عليه. رؤية تشريح المعاملات الآجلة لمزيد من التفاصيل عن أنواع مختلفة من الوسطاء. أسواق أيد كل وسيط يوفر الوصول إلى المنتجات المختلفة والأسواق المختلفة. على سبيل المثال وسطاء التفاعلية يقدم واحدة من معظم تغطية كاملة (العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم، خيارات، Equites والفوركس) كل يضم تحت نفس الحساب العالمي. السماسرة أخرى تقدم سوى الحصول على منتجات محددة / الأسواق. الكمون / سرعة لنوع من استراتيجية التداول، وهذا يمكن أن يكون لها تأثير كبير ومختلف المنصات / الأعلاف تقدم مستويات مختلفة من الأداء. وقد أدى ذلك إلى شركات متخصصة مثل زن النار أو تقنيات التداول الذي حدد أجهزتهم قريبة جدا من الصرف تحقيق السرعة والموثوقية لتغذية البيانات والنظام التوجيه. أنها توفر خدماتها للوسطاء الذين يمكن بدوره تقدم لعملائها. اللغة التنمية هذا هو الغالب مسألة تفضيل الشخصية والتجارب والخبرات. وقد TradeStation حول لفترة أطول، وتمثل مجموعة كبيرة من البرامج النصية من السهل لغة قابلة لإعادة الاستخدام في حين NinjaTrader، على سبيل المثال، يستخدم C # و CQG التاجر لغتهم الخاصة. استراتيجية التعقيد مقابل منصة وظيفة معظم منصات التداول الآلي أن نقدم مرة أخرى اختبار الأداء الوظيفي تفتقر إلى تطور تطبيقات مخصصة مثل ميكانيكا، TraderStudio أو تجارة بلوكس. على سبيل المثال اختبار محفظة عادة ما يكون غير متوفر في منصات التداول الحية. وقد تنجح هذه الفكرة لبعض استراتيجيات بسيطة ولكن ليس لأكثر المعقدة إدارة الأموال. يمكنك تشغيل الروبوت التداول على الجهاز الخاص بك، مما يجعلك عرضة للانقطاع التيار الكهربائي والاتصال أو يمكنك اختيار لاستئجار الخادم لاستضافة الروبوت الخاص بك. بعض السماسرة كما تقدم التداول استضافة الاستراتيجية والتنفيذ على أجهزتهم الخاصة. بعض المنابر المتخصصة توفر إمكانيات التخطيط أفضل من منصات التداول القياسية، ويمكن استخدامها كتطبيق مستقل الرسوم البيانية. بعض، مثل تقوم بعض المؤسسات، كما تقدم خلاصة البيانات. واحد واضح ولكن بين التكاليف منصة، وتكاليف التنفيذ، والأجهزة، وما إلى ذلك هناك وجود مجموعة واسعة بين أسفل نهاية والعروض الراقية. ماذا / كيف تختار؟ أثناء بحثه على هذا المقال لقد جئت عبر العديد من مجموعات مختلفة تقدم حلول مختلفة. واحدة من أفضل الطرق لمساعدتك على اتخاذ قرار بشأن الحل الذي يجعل الشعور لك هو قائمة أهدافك وعبر التحقق من كل منصة ضدهم في هذا الشكل (PDF DOC). هناك احتمالات لا نهاية لها للجمع بين كافة حزم differenty. للمتعة فقط حاولت بناء تقريبا على العكس من حزمة الكل في واحد مثل TradeStation (والتي ربما لن معالجة الأهداف متداول الآلي) هنا هو تطبيق واحد أحمق. وقال تاجر يقرر استخدام TradeStation كمنصة لتوليد إشارة. إلا أنها لا ترغب في استخدام خلاصة البيانات TradeStation وبدلا من ذلك يقرر أن يذهب لحزمة تقوم بعض المؤسسات دمج وسيط دورمان تجارة واتصال زين للحريق لبيانات السوق ومنصة الرسوم البيانية. من أجل توجيه بيانات السوق إلى TradeStation، انها تحتاج الى تطبيق جسر - OwnData من TS الدعم على سبيل المثال. فإن الحل تغذية احتياطية تكون خلاصة البيانات TradeStation. بالنسبة للجانب تنفيذ الأشياء، تاجر لدينا يقرر لإرسال إشارات التداول الناتجة عن TradeStation إلى NinjaTrader، التي يمكن توجيه أوامر للتبادل عن طريق وسيط. الطريق الرئيسي من خلال وسيط سرعة الآجلة باستخدام تقنيات التداول أجل التوجيه، في حين أن المسار الثانوي من خلال وسطاء التفاعلية عبر منصة التداول الخاصة بهم TWS وAPI! بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء البحوث والاختبارات استراتيجية مع ميكانيكا باستخدام بيانات CQG القراد في حين يتم تحليل النتائج باستخدام R. استنتاج عذرا في نهاية المطاف على مبتذلة ولكن لا توجد عصا سحرية لجعل خيار. إذا كنت تأخذ بعيدا نقطة واحدة هي التي تحتاج إلى إدراج احتياجات الخاصة بك بشكل واضح، وجعل خيار لنفسك على اساس لها.