الكمية نصائح للتجارة

اسمي ديفيد كارمايكل، مرحبا بكم في بلدي بلوق الكمية تجارة! تم التداول إيف الاستراتيجيات الكمية مربح لأكثر من ست سنوات حتى الآن، وآمل أن أشاطركم بعض من أفضل النصائح والمشورة للتجار ضليع في الرياضيات على هذا الموقع، وكذلك خبرتي والأفكار الخاصة. وآمل أن تجد شيئا مفيدا هنا من فضلك لا تتردد في ترك لي تعليق أو استخدام النموذج في صفحة الاتصال للحصول على اتصال أحب سماع من التجار الكمي الآخرين ومناقشة الاستراتيجية والنظام التجاري التنمية، حتى لا تحصل على اتصال. قارن وسطاء للتجارة الكمية يمكن العثور على أفضل وسيط لتداول الكمي يكون من الصعب، وسوف تتأثر الحل الصحيح إلى حد كبير طبيعة الاستراتيجية الخاصة بك ومقدار رأس المال الذي تنوي التجارة مع أنا ذاهب لنفترض أن كنت تتعامل مع كمية التجزئة الحجم الإنصاف $ 250K أو أقل. أي أكثر من ذلك، وربما يجب عليك البدء في تحقيق مستوى الدخول الخيارات الوساطة المؤسسية والتمتع بفوائد مثل العائد ضمانات واللجان الطبقة الحجم الكبير. بالنسبة لأولئك منا تطبيق تقنيات التداول الكمي في الحساب التجاري للبيع بالتجزئة ثم الاعتبار الأول عند مقارنة وسوف اختيار وسيط يكون التردد الذي والصفقات الاستراتيجية. استراتيجيات لحظيا تردد أعلى عادة (وليس دائما) تتطلب الآلي التنفيذ، في الخيارات التي الحالة مثل TradeStation ينبغي النظر فيها. إذا التداولات استراتيجية كوانت الخاص بك في نهاية اليوم أو حتى أقل من ذلك في كثير من الأحيان لا يزال، فإنك سوف تكون قادرة على تنفيذ الأوامر لفتح وإغلاق مواقع يدويا، وبالتالي فإن قدرات الحسابية للمنصة وساطة تصبح أقل أهمية، ويمكنك التركيز على خفض التكاليف . لاستراتيجيات منخفضة للغاية التالية الاتجاه تردد ونهاية شهر أو موازنة إعادة الفصلية محافظ الأسهم، ثم حذار السماسرة الذين يتقاضون رسوم الخمول ثقيلة على الحسابات. عندما يتعلق الأمر الى الحد من الرسوم، يمكن للمكافأة العروض والحسومات جنة التي تقدمها العديد من السماسرة تكون مفيدة. نلقي نظرة على موقع bestbrokerdeals للمقارنة بين سماسرة للأسهم والخيارات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة، والعثور على أفضل العروض والخصومات وسيط والصفقات. الموقع هو أيضا كبير من الموارد لتحليل السوق والأفكار التجارية، وكذلك الاستعراضات وسيط وصناعة الأخبار. بالنسبة لأولئك الذين يخططون للتجارة الاستراتيجيات الكمية في أسواق الفوركس، فإنك قد تفضل جيدا لاستخدام وسيط ECN، كما سيعرف التكاليف الخاصة بك في التجارة مقدما بدلا من متوقفا على انتشار متفاوتة، وذلك سيكون أسهل بكثير لواقعية تشكل أثناء عملية التطوير والاختبار. وثمة خيار آخر هو استخدام العملات الأجنبية الآجلة بدلا من سوق العملات الفورية. أفضل تجارة الكمية المدونات زيادة رأس المال للبدء في إنشاء صناديق الكمي أصغر المبتدئة هي أكثر شيوعا في الكمية الساحة إدارة الصناديق مما كانت عليه في مناطق أخرى، وبدأت العديد من الصناديق الناجحة في العصر الحديث مع أقل من 100K $ في رأس المال. ولكن جذب رؤوس الأموال البذور ومعلقة على أنها أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى. يغطي هذا المقال الأساسيات التي ستحتاج إلى وضعها لضمان أن صندوق بدء التشغيل ضليع في الرياضيات الصغيرة قادرة جذب الاستثمارات الرأسمالية ... كما تقلص اهتمام المستثمرين في أعقاب أزمة الائتمان، وتراجع أيضا الطلب على العديد من الأدوات الاستثمارية التي توفرها صناديق التحوط الكمية. حيث مديري الصناديق قبل قد أملت عليه هذه الشروط، في كثير من الأحيان توفير الشفافية قليلا ومع الظروف غير مواتية بالضرورة للمستثمر، تحول ميزان القوى الآن بقوة نحو المستثمرين. على الرغم من تأثر مديري عبر سلسلة كاملة من الاستراتيجيات هذا تغيير النظام، عانى عدد قليل من أكثر من تلك التي تقدم استراتيجيات التداول الكمية مثل المراجحة الإحصائية وارتفاع صناعة السوق تردد، مع ممارسي هذه المناهج بعد أن عقدت على نطاق واسع مسؤولة عن العديد من الأخيرة عدم كفاءة السوق والانخفاض. مع قلة من المستثمرين ومستوى منخفض نسبيا من المشاركة في سوق الثور الحالي، أصبحت البيئة أكثر صعوبة من أي وقت مضى لأولئك الذين يسعون لزيادة رأس المال البذور للحصول على أموال جديدة، أو الاحتفاظ العاصمة المؤسسي في شراكات استثمارية رائدة. يجب أن يكون مديري الصناديق الكمي الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى عندما شرح استراتيجياتها، مصدرها ألفا، وعمليات المكتب الخلفي، وإدارة المخاطر، وتمايز عن المنافسين. بالإضافة إلى العائدات، والمستثمرين ذكاء والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية أن النهج الكمي تجذب سوف تميل إلى أن تكون قلقة على قدم المساواة مع التقلب والسيولة في السوق، والوساطة المالية الرئيسية، والشفافية العامة لعملية تشغيل الصندوق. لمساعدتك على البقاء تنافسية عند زيادة رأس المال لجهودكم الكمية متعة التحوط، جمعنا القائمة التالية من الضروريات - إذا كنت قد حصلت على هذه القواعد غطت ثم المستثمرين المحتملين سوف يكون قادرا على فهم حافة الفريدة التي كنت قادرا على العرض. شرح كيف سيتم تكرارها أدائك والعوائد في المستقبل، بما في ذلك كيف يمكن تحجيم مع أصول أكبر تحت إدارتها. لأن المستثمرين لن يكونوا راغبين في ارتكاب استنادا إلى سجلات المدى القصير، إذا لم يكن لديك عدة سنوات من عوائد ثابتة تحت الحزام الخاص بك يجب أن تكون على استعداد لشرح بالضبط كيف سيتم ضمان أداء ثابت من خلال دورة السوق الكاملة. ستحتاج البيانات الكمية مفصلة تبين كيف يتنقل استراتيجيتك التصحيحات والأسواق الهابطة، وتستمر لتوليد ألفا خلال فترات التقلب فريدة من نوعها والإكراه الاقتصادي. ونظرا لظروف السوق محفوفة العقد الماضي، وهذا سيكون واحدا من الاهتمامات الرئيسية التي أبلغت والمستثمرين. تكون على استعداد لإثبات فعالية الاستراتيجية الخاصة بك مع مجموعة كاملة من مقاييس الصناعة. المستثمرين في صناديق الكمية هي أكثر تطورا من أي وقت مضى، وسوف يكون من المتوقع منك أن تقدم جميع التدابير التي يحتاجون إليها للحكم على فعالية الأداء الخاص بك. ستحتاج شارب وسورتينو النسب، وتقلب العوائد والحد الأقصى السحب في متناول يدك. بالنسبة لكثير من الترتيبات "الأموال من الأموال"، وتميل هذه التدابير الموضوعية أن تكون أكثر أهمية من تلك الذاتية، وإذا كنت غير قادرة على توفير البيانات عند طلب ذلك أنك ببساطة لن يحصل الاعتبار الواجب. الحد من مخاطر الطرف المقابل. مع العديد من المؤسسات المالية تجد نفسها في وضع لا تحسد في السنوات الأخيرة، تحتاج إلى التأكد من أن لديك العديد من رئيس الوزراء السماسرة والبنوك المتحفظة في المكان. وكثير من المستثمرين يصر الآن على اختيار كل من الوساطة وحضانة رئيس مقدمي أنفسهم كوسيلة للتخفيف من هذه المخاطر، ومن المهم أن الصندوق لديه المرونة لاستيعاب هذه الاحتياجات. تأكد من أنك مجهز عمليا لتقديم هياكل الحسابات المدارة بشكل منفصل. هذا الخيار هو في تزايد شعبية، وسوف المستثمرين يريدون أن يروا أدلة على أن الحساب المدار بشكل منفصل سوف تؤدي جنبا إلى جنب مع استراتيجية الأساسية الخاصة بك. الطلب على حسابات منفصلة يتزايد، خاصة بين المستثمرين من المؤسسات. على مدى السنوات المقبلة، مع زيادة التنظيم والخوارزميات العادم مصادر ألفا أكثر تقدما وكفاءة في الأسواق الإلكترونية على الصعيد الدولي، ورفع رأس المال لصندوق الكمي لن يؤدي الا الى الحصول على أكثر صعوبة. يجب اتباع هذه الإرشادات البسيطة تساعدك على زيادة واستبقاء الكمي العاصمة صناديق التحوط بنجاح. الشبكات العصبية للتجارة وقد حقق العديد من الباحثين الشبكة العصبية مشكلة تحسين التنبؤ عن طريق إزالة ميزات غير مرغوب فيها أو ناقلات. على سبيل المثال، باستخدام الخوارزمية الجينية للبحث في الفضاء من مجموعات فرعية من الكون من المدخلات. المعيار اللياقة البدنية المستخدمة للتقييم هو خطأ التنبؤ الفعلي المحرز. هذا هو عملية مكلفة منذ ذلك الحين، لتقييم كل مجموعة فرعية من المؤشرات، والتدريب الذي ينبغي القيام به من الصفر. وهناك نهج مختلف لهذه المشكلة هو إزالة بعض العينات التدريب (على العكس من الميزات) من مجموعة التدريب. العينات التدريب المرشح التي سيتم إزالتها تنتمي إلى فئة "الخبيثة" من البيانات التي من شأنها أن تضر من أداء العينة. وثمة نهج آخر هو استخراج الميزات بجعل التركيبات الخطية من الميزات الموجودة في مجموعة ميزة كاملة. نقترح طريقة قرار الحدود للقيام بذلك. مثل هذا الأسلوب تفضل الميزات التي تميز بين الطبقات ذات الاهتمام بدلا من الإخلاص التمثيل كما يفعل تحليل المكون الرئيسي. هذه التقنية تعمل بشكل جيد إذا كان أي من المدخلات في عالمنا يربك تنبؤ. وتوجد العديد من التقنيات ذات الصلة في مجال التعرف على الأنماط، عن التعامل مع اختيار ميزة فرعية. كل الطرق الموجودة تعامل مع هذه القضية عندما الميزات الموجودة في مجموعة ميزة كاملة كلها مفيدة لهذه المهمة التصنيف. الدافع هناك لتحديد الملامح حتى ليس له ما يبرره أي زيادة أخرى في التنبؤ بمدى تعقيد وأضاف من وجود ميزة اضافية. ومع ذلك، في التطبيق لدينا مشكلة مختلفة تماما. نحن عادة إعطاء مجموعة كبيرة من الميزات التي تشكل مجموعة ميزة كاملة حيث ليس كل من الميزات مساعدة وبعض الميزات قد تخلط بين بالتأكيد مؤشرا. وهناك تقنية أخرى ذات صلة تتمثل في تحليل معروفة التباين (ANOVA). هذه التقنية يحسب مجموع المربعات بين الطبقات SS (بين) ومجموع المربعات داخل كل فئة SS (من الداخل). يتم وصف هذا الأسلوب في الحالات التي تتميز كل فئة من قبل سوى كمية واحدة أو الميزة. نسبة SS (بين) إلى SS (من الداخل) يمكن أن تستخدم كمعيار بديل لكلا خوارزميات اختيار ميزة المقترحة. وميزة استخدام عدد من عدم التطابق كمعيار هي القدرة على التعامل مع الحالات التي تتميز كل فئة عن طريق ميزة أكثر من واحد، كما هي الحال في العديد من المهام التنبؤ. الخصائص الرئيسية لسوق الفوركس للبدء، فمن المفيد دراسة الخصائص العامة لسوق الفوركس. وسوف يسهل هذا الفهم للسلسلة الزمنية ذات الصلة. ومعظم مناقشاتنا تتركز حول سوق الفوركس بقعة لأن هذا هو الجزء الأكثر أهمية في سوق الفوركس.